Фінансова економетрика

Даний курс є вступним курсом до застосування найбільш поширених сучасних економетричних методів в фінансових прикладних дослідженнях, а саме, інтегрованих методів авторегресії та ковзного середнього (ARIMA); авторегресійних моделей з наявністю гетерокседастичності (ARCH, GARCH); асиметричних авторегресійних моделей (TGARCH); векторних авторегресійних моделей (VAR) та векторних авторегресійних моделей з механізмом корегування помилки (моделей корегування помилки) (VЕСМ/ECM).